أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«بازل 2» تهبط بمعدلات كفاية رأسمال البنوك



البنك المركزى المصرى

أمانى زاهر :

كشف البنك المركزى عن هبوط معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة بالقطاع المصرفى بنسبة 0.8 % نهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى 15.9 %، فى مقابل 16.4 % خلال الربع الثالث من 2012.

وفى مسح أجرته المال على نحو 20 بنكًا أفصحت عن معدلات كفاية رأس المال نهاية العام الماضى، انخفضت معدلات كفاية رأس المال المتوافقة مع «بازل 2» بنسب تتراوح بين 0.05 % و%10.5 عن المعدل المتوافق ل«بازل 1».

وتمكن بنكا المصرى الخليجى وأبوظبى الإسلامى وحدهما من ارتفاع معدلات كفاية رأس المال وفقًا لمقررات «بازل 2» عن «بازل 1» بنسب طفيفة تصل إلى 1.4 % للأول و0.22 % للثانى، مما أثار استغراب عدد من المصرفيين الذين أكدوا انه من الطبيعى أن تنخفض معدلات كفاية رأس المال وفقًا لـ«بازل 2» عن «بازل 1».

وأظهرت القوائم المالية للبنك المصرى الخليجى عدم وجود أى متطلبات لمواجهة مخاطر السوق، بسبب عدم احتفاظ البنك بمراكز بغرض التجارة، كما يبلغ إجمالى صافى المراكز بالعملات الأجنبية نسبة أقل من 2 % من القاعدة الرأسمالية للبنك.

ويعد بنك أبوظبى الإسلامى- مصر الوحيد الذى يقل عن الحد الأدنى المقرر بـ10 %، إلا أنه نجح نهاية الربع الأول من العام الحالى من رفع المعدل إلى 10.4 % ليتوافق مع متطلبات «بازل 2».

وتصدر بنك المؤسسة العربية المصرفية البنوك الأعلى فى معدلات كفاية رأس المال وفقًا لـ«بازل 2» بنسبة تصل إلى 30.6 %، ثم يأتى بنك باركليز فى المركز الثانى بمعدل %23.5 ثم المصرى الخليجى الثالث بمعدل 23.22 %.

وأكد المصرفيون أن تضمن أنواعًا جديدة من المخاطر كالتشغيل والسوق، إلى جانب مخاطر الائتمان المقررة فى «بازل 1» وارتفاع أوزان مخاطر بعض الأصول من أهم أسباب صعود الأوزان المرجحة لها، مما هبط بمعدلات كفاية رأس المال بعد تطبيق «بازل 2».

وتعد مخاطر التشغيل هى الخسائر الناجمة عن عدم كفاية الإجراءات الداخلية والعنصر البشرى والأنظمة لدى البنوك أو نتيجة أحداث خارجية والمخاطر القانونية، فيما تمثل مخاطر السوق التحركات غير المواتية فى أسعار السوق التى تؤثر سلبًا على قيم المراكز فى محفظة المتاجرة، بالإضافة إلى مخاطر أسعار الصرف، مما ينعكس بدوره على أرباح وخسائر رأسمال البنك.

ولفت المصرفيون إلى أن مقررات «بازل 2» أكثر تحفظًا من «بازل 1»، ليتم أخذها فى اعتبار القوائم المالية المجمعة للبنوك وليس المستقلة لتقوم باحتساب استثمارات البنوك فى الشركات التابعة والشقيقة، هذا إلى جانب ارتفاع أوزان مخاطر الاستثمار فى الأذون الدولارية التى استحدثتها الدولة خلال العامين الماضيين.

وشدد المصرفيون على ضرورة استمرار البنوك فى دعم القواعد الرأسمالية لها عبر زيادة رأس المال أو احتجاز الأرباح وزيادة الاحتياطيات، لافتين إلى أنه فى ظل ارتفاع الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لابد من دعم رأس المال للحفاظ على معدلاته عند الحد الأدنى المقرر من «المركزى» بـ%10، والذى يعد أكثر تحفظًا من المقررات العالمية البالغة 8 %.

من جانبها قالت سهر الدماطى، رئيس قطاع المخاطر ببنك إتش اس بى سى، إنه من الطبيعى أن تتراجع معدلات كفاية رأس المال بعد بدء تطبيق البنوك العاملة لمقررات «بازل 2» داخل القطاع المصرفى، لأن المقررات تأخذ فى اعتباراتها مخاطر التشغيل وتتمتع بأوزان مخاطر مرتفعة.

وأضافت أن تراجع قيمة العملة المحلية انعكس على أوزان مخاطر القروض الدولارية التى تمنحها البنوك، موضحة أن القرض البالغة قيمته 100 ألف دولار ارتفعت قيمته بالعملة المحلية إلى 700 ألف جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه فى السابق، علاوة على أن التمويل التجارى من اعتمادات مستندية وخطابات الضمان بالعملة الأجنبية يرفع من أوزان المخاطر.

وأشارت سهر الدماطى إلى أن مقررات «بازل 2» رفعت من أوزان مخاطر الاستثمار فى الأذون التى تصدرها الدولة بالعملة الأجنبية إلى 150 % تبعًا للتصنيف الائتمانى المنخفض للدولة مما أضفى بظلاله على الأصول المرجحة.

ولفتت رئيس قطاع المخاطر ببنك اتش إس بى سى، إلى أن معدلات كفاية رأس المال يتم احتسابها عبر قسمة القاعدة الرأسمالية للبنك إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، وبالتالى فى ظل زيادة المقام وثبات البسط فإن المعدل مرشح للتراجع.

وأوضحت أن احتساب القاعدة الرأسمالية وفقًا لمقررات «بازل 2» لا يختلف كثيرًا عن «بازل 1»، وتكمن معظم الاختلافات فى قياس الأصول المرجحة بأوزان مخاطر السوق والائتمان والتشغيل، مؤكدة أن الأخذ فى الاعتبار 3 أنواع من المخاطر يحدث الفارق بين المعدلين.

وأكدت أن البنوك تتحرك لضبط كل من الجانبين البسط والمقام معًا بحيث تعمل باستمرار على دعم القاعدة الرأسمالية لها عبر 3 عوامل هى زيادة رأس المال، واحتجاز الأرباح أو الحصول على قرض مساند من المجموعة الأم فى حالة البنوك الأجنبية.

وعلى صعيد آخر تنتهج البنوك سياسة انتقائية للأصول التى تستثمر فيها عبر اتباع سياسة ائتمانية تقلل من مخاطر الائتمان، إلى جانب الترشيد فى منح قروض بالعملة الأجنبية، مؤكدة أن جميع البنوك أصبحت تأخذ فى اعتبارها الالتزام بمعدل كفاية رأس المال عند اختياراتها لاستثماراتها.

وتوقعت أن تستمر البنوك فى دعم القواعد الرأسمالية لها عبر احتجاز الأرباح، بالتزامن مع انتقاء الأصول المستثمرة والتحفظ فى منح القروض الدولارية للالتزام بمعدلات كفاية رأس المال المقررة من «المركزى» عند 10 %.

من جهته قال حسين الرفاعى، رئيس قطاع المالى بالبنك الاهلى، ان مقررات «بازل 2» أكثر تحفظًا وحساسية فى حساب أوزان مخاطر الأصول المرجحة، علاوة على أن مقرراته «بازل 2» تشتمل على عوامل غير موجودة فى «بازل 1» كمخاطر التشغيل والسوق.

وأشار إلى أنه من الطبيعى أن تنخفض معدلات كفاية رأسمال البنوك بعد تطبيق مقررات «بازل 2»، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الأصول تختلف طرق قياسها لترتفع اوزان مخاطرها فى «بازل 2»، موضحًا أن البنوك تخصص إدارات متكاملة لحساب معدلات كفاية رأس المال.

وأكد الرفاعى، أن إدارات البنوك تتحرى الدقة فى اختيار استثماراتها الجديدة بحيث تنظر لمعيار كفاية رأس المال عندما تقرر الدخول فى استثمارات جديدة سواء على مستوى القروض أو الأذون الدولارية التى تصدرها الدولة أو الاستثمارات الخارجية.

من جهته أرجع محمد نزيه، مسئول إعداد التقارير المالية الحكومية ببنك المؤسسة العربية المصرفية، تصدر مصرفه البنوك الأعلى فى معدلات كفاية رأس المال لتسجل 30.6 % إلى إدارة المصرف الجيدة فى اختيار الأصول التى تستثمر فيها.

وأضاف نزيه، أن مصرفه نجح فى تحقيق معدلات مرتفعة من كفاية رأس المال بالتزامن مع تحقيق مواءمة جيدة بين الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى وزيادة فى المحفظة الائتمانية للبنك العام الماضى بـ 750 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المجموعة البحرينية تولى اهتمامًا كبيرًا بجودة أصول المصرف داخل السوق المصرية، مما يجعل الإدارة الحالية تنتقى الأصول التى تستثمر فيها والتى تتمتع بمعدلات مخاطر مقبولة للحفاظ على معدلات مرتفعة من كفاية رأس المال.

وقال إن تراجع معدلات كفاية رأس المال بعد تطبيق «بازل 2» طبيعى لاحتساب مخاطر التشغيل والسوق والائتمان، يجعل هذا المعدل أكثر تحفظًا فى قياس أوزان مخاطر الأصول.

ولفت إلى أن مخاطر السوق تختلف من بنك لآخر تبعًا للأصول التى يستثمر فيها، موضحًا أن البنوك التى لديها استثمارات فى البورصة أو عمليات بالعملة الأجنبية أو فى قطاعات مرتفعة المخاطر كالقطاع السياحى الذى يتأثر بتقلبات الأوضاع السياسية والأمنية، تسجل مخاطر السوق أوزانًا مرتفعة.

وقال إن الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة الحكومية بالعملة المحلية لا ينعكس سلبًا على معدلات كفاية رأس المال، لافتًا إلى أن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية آمنة ولا تنطوى على أوزان مخاطر مرتفعة لضمانها من الحكومة.

ولفت إلى أنه رغم تراجع معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك بعد تطبيق «بازل 2» لكن المعدلات فى الحدود الآمنة ما زالت مرتفعة على الحد الأدنى المقرر من المركزى ليصل متوسط القطاع إلى %15، متوقعًا أن تستقر معدلات كفاية رأس المال عند هذه المستويات خلال العام الحالى.

من جهته قال رئيس القطاع المالى بأحد البنوك الخاصة، إن المعايير الجديدة لـ«بازل 2» أدخلت مخاطر التشغيل والسوق إلى جانب مخاطر الائتمان المقررة فى «بازل 1»، علاوة على أن هناك بعض العوامل أوزان مخاطرها مرتفعة.

وأبدى استغرابه من ارتفاع معدلات كفاية رأس المال تبعًا لـ«بازل 2» عن «بازل 1» لدى بنكى المصرى الخليجى وأبوظبى الإسلامى، مؤكدًا أنه من الطبيعى تقل الأولى عن الثانية وليس العكس، مضيفًا أن متطلبات راس المال وأوزان المخاطر مختلفة بين المقررين.

وأكمل بأن معدلات كفاية رأس المال يتم احتسابها وفقًا للميزانية المجمعة مما يستلزم معه احتساب اوزان مخاطر الاستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة وهو ما يعد مستجدًا فى المقررات الجديدة.

وأشار إلى استبعاد احتساب احتياطى المخاطر البنكية العام إذا كان موجبًا من القاعدة الرأسمالية، فيما يتم الأخذ فى الاعتبار رأس المال الأساسى والمساند والأرباح المحتجزة ونسب معينة من المخصصات.

وأكد رئيس القطاع المالى أن البنوك تعمل بالفعل على دعم القاعدة الرأسمالية لها عبر زيادة الاحتياطيات ورأس المال، فضلاً عن احتجاز الأرباح، خاصة فى ظل ارتفاع أوزان مخاطر الأصول المرجحة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة